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穿透波动：用量化模型把握配资风险与利率脉动
穿透噪声到理性——把实盘当成实验场，用可验证的数字与模型降低猜测。股市价格波动预测首选GARCH(1,1)：h_t=+r_{t-1}^2+h_{t-1}。示例计算：取=0.0001、=0.05、=0.92，若r_{t-1}^2=0.0004、h_{t-1}=0.0003，则h_t=0.000396，年化波动≈√(0
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评论
Lily88
实用且有计算示例，特别喜欢GARCH的案例，受益匪浅。
赵明
关于利率敏感度那段写得很透彻，建议补充不同LTV下的对比表。
TraderChen
蒙特卡洛18%的数字让我重新评估了仓位，谢谢作者的量化方法。
小王
建议把强平触发的具体公式也写出来，便于实操参考。